平 成 ２５ 年 度 中間決算説明会 平成２５年１２月４日 平成２５年度中間期決算概要 平成２５年度中間期決算概要 平成２５年度見通しと主要施策の取組み状況 平成２５年度見通しと主要施策の取組み状況 決算概要 4 業績見通し 17 資金利益の 増減内訳 5 主要平残と 利回り 18 主要勘定①預金・預り 資産 6 地元事業性融資の 増強に 向け た 取組み 19 主要勘定②貸出金 7 成長分野向け 投資ニ ー ズ へ の 取組み 20 主要勘定③有価証券 8 海外進出支援の 取組み 21 邦貨主要利回り ・利鞘 9 営業基盤の 再構築と 拡大 22 役務利益の 増減内訳 10 個人ロ ー ン の 取組み ① 23 預り 資産収益の 増減内訳 11 個人ロ ー ン の 取組み ② 24 経費の 増減内訳 12 金融商品販売の 取組み 25 不良債権額の 推移 13 経費削減・生産性向上へ の 取組み 26 与信コ ス トの 推移 14 有価証券運用戦略 27 自己資本の 状況 15 株主還元に つ い て 29 参考資料 30 本件に関するお問合せ先 株式会社中国銀行 総合企画部 小原・文山 TEL：086-234-6519、 FAX：086-234-6587 Eﾒｰﾙ：fvbs2960@mb.infoweb.ne.jp 2 第Ⅰ部 平成25年度中間期決算概要 3 平成２５年度中間期の 業績 （億円） コア業務粗利益 − 決算概要 − 22年度 23年度 24年度 25年度 中間 中間 中間 中間 25中間 前年比 当初計画 対比 468 386 439 370 438 365 446 368 8 3 431 15 353 15 ▲0 ▲1 ▲1 ▲1 0 ▲2 1 71 68 69 69 0 71 ▲2 10 ▲294 0 ▲289 3 ▲296 8 ▲287 5 9 6 2 ▲293 6 コア業務純益 174 149 142 159 17 138 21 ＯＨＲ（％） 62.8 65.9 67.5 64.2 ▲3.3 68.1 ▲3.9 与信費用（▲表示） 債券売買損益・償却 ▲56 8 2 9 ▲17 7 43 ▲21 60 ▲28 ▲9 52 7 ▲28 株式売買損益・償却 その他 ▲13 9 ▲41 0 ▲24 4 19 10 44 6 ▲2 21 5 5 経常利益 122 119 112 211 99 138 73 特別損益 当期利益 ▲1 74 ▲3 69 ▲0 71 ▲0 134 0 63 ▲2 2 86 48 連結経常利益 連結当期利益 131 77 137 75 130 77 231 143 101 66 149 82 90 53 資金利益（調整後） （うち為替ｽﾜｯﾌﾟ調整額） 役務利益 その他業務利益 経費（▲表示） （注）資金利益（調整後）…その他業務利益に計上されている「為替スワップ損益」は実態上資金利益損益であることから、 資金利益に計上し区分の調整をして表記している。よって上表は時系列で正味の推移となっている。 ・コ ア 業務純益は 経費削減、そ の 他業務利益・資金利益の 増加に よ り 前年同期比17億円の 増益。 ・経常利益は 与信費用の 減少、株式関係損益の 改善を 主因に 前年同期比99億円の 増益。 ・経常利益、当期純利益と もに 中間期では 過去最高益。 4 平成２５年度中間期の 業績 − 資金利益の 増減内訳 − （注）預金利回り と の 利鞘で算出 外貨債券・貸出平残 増加の 影響ほ か 邦貨有価証券平残 増加の 影響 邦貨貸出金平残 増加の 影響 +9 短期運用平残 増加の 影響 +7 外貨債券利鞘 拡大の 影響ほ か +3 +0 +0 ▲0 ▲1 預貸利鞘縮小の 影響 ▲16 ▲ 16 ▲16 預証利鞘縮小の 影響 +7 +7 邦貨資金利益 邦貨資金利益 短期運用利鞘・ ス ワ ッ プ 収支の 悪化 影響ほ か ▲ 1 ▲1 ++13 13 外貨資金利益 外貨資金利益 +3億円 億円 資金利益 資金利益 全体 全体 5 平成２５年度中間期の 業績 − 主要勘定 ① 預金・預り資産 − 【預金・ＮＣＤ 平残推移】 ＋3.9％ 3.9％ （億円） 60,000 50,000 54,304 54,304 55,432 55,432 そ その の他 他 国内法人 国内法人 ＋5.2％ 5.2％ 11,933 11,894 57,619 57,619 12,517 ＋3.1％ 3.1％ 57,290 57,290 55,516 55,516 ＋3.6％ 3.6％ 11,881 12,319 （億円） 60,000 50,000 40,000 40,000 30,000 30,000 ＋3.8％ 3.8％ 20,000 国内個人 国内個人 39,260 40,033 41,575 40,387 ＋3.6％ 3.6％ 41,852 10,000 20,000 10,000 0 0 23中間 24中間 25中間 24年度 【参考】預り 資産平残の 推移 （ 億円） 公共債 投資信託 金融商品仲介 小計 合計 23中間 4,826 2,600 1,032 3,632 8,458 24中間 4,523 2,174 1,399 3,573 8,096 25中間 4,138 2,243 1,376 3,619 7,757 24年度 4,419 2,181 1,447 3,628 8,047 25年度 計画 25年度計画 3,990 2,172 1,438 3,610 7,600 ※投資信託は純資産ベース。公共債は額面ベース。金融商品仲介は取得価額ベース。 ・25中間は 個人預金・法人預金と もに 伸長し堅調に 推移。 ・25年度も引続き 3％台の 年率を 維持す る 計画。 6 平成２５年度中間期の 業績 − 主要勘定 ② 貸出金 − 【貸出金 平残推移】 ＋1.8％ 1.8％ （億円） 40,000 ＋2.4％ 2.4％ 33,086 33,086 そ その の他 他 30,000 地公向け 地公向け 75 3,571 都市部事業性 都市部事業性 10,000 地元事業性 地元事業性 34,720 34,720 34,083 34,083 104 3,798 91 3,737 4,860 ＋3.2％ 3.2％ ＋3.4％ 3.4％ 8,984 8,683 8,353 ＋5.8％ 5.8％ 5,971 5,617 9,042 8,761 ＋6.3％ 6.3％ 5,985 5,655 （半期ベ （半期ベー ースス）） 25上半期▲ 上半期▲0.8 0.8％ ％ 25 25上半期▲0.8％ 25下半期＋ 下半期＋0.2 0.2％ ％ 25 25下半期＋0.2％ ▲2.8％ 2.8％ 16,225 3,817 40,000 30,000 ＋15.5％ 15.5％ 20,000 108 81 3,761 ＋3.9％ 3.9％ 個人ロ 個人ロー ーン ン 34,523 34,523 33,909 33,909 （億円） ＋1.8％ 1.8％ 15,765 ▲0.8％ 0.8％ 15,640 15,836 ▲0.3％ 0.3％ 20,000 10,000 15,789 0 0 23中間 24中間 25中間 24年度 25年度 計画 ・都市部事業性、個人ロ ー ン の 伸長に よ り 、貸出金全体では 増加。 ・地元事業性は 減少基調が 続くが 、マ イ ナ ス 幅は 縮小。下半期平残は 年率プ ラ ス に 転ず る 見込み 。 7 平成２５年度中間期の 業績 − 主要勘定 ③ 有価証券 − 【有価証券 平残推移】 （億円） ＋2,496 30,000 26,437 26,437 24,479 24,479 株 株 式 式 そ その の他証券 他証券 20,000 外貨外国証券 外貨外国証券 社 社 債 債 10,000 地方債 地方債 国 国 債 債 1,039 658 1,154 1,219 1,106 （＋245 （＋245）） 974 3,320 （＋887 （＋887）） ＋1,480 28,933 28,933 4,207 27,162 27,162 （億円） 28,642 28,642 （＋76 （＋76）） （＋159 （＋159）） 1,182 1,229 3,647 （＋307 （＋307）） 3,954 4,921 （＋351 （＋351）） 6,692 （▲521 （▲521）） 1,106 1,070 30,000 2,828 4,859 （＋415 （＋415）） 6,692 （▲480 （▲480）） 5,274 5,272 20,000 5,570 6,212 6,171 6,721 7,660 10,000 9,485 （＋1,380 （＋1,380）） 10,865 9,723 （＋1,109 （＋1,109）） 10,832 0 0 23中間 24中間 25中間 24年度 25年度 計画 ・国債を 中心と しつ つ 、外債・投資信託など へ の 分散投資増強に よ り 有価証券残高は 増加。 ・今後も国内外の 金利リ ス ク や ク レジッ ト・リ ス ク の 動向に 配意しつ つ 高水準残高を 維持。 8 平成２５年度中間期の 業績 − 邦貨主要利回り・利鞘 等 − 【邦貨預貸利鞘、与信費用比率、ネ ッ ト利鞘】 【有価証券利回り と デ ュ レー ショ ン 】 2.50 1.6 5.0 （％） （％） （年） 2.00 1.73 1.53 0.26 1.50 1.00 0.50 1.30 1.4 0.24 1.56 1.46 1.37 3.9 邦貨債券 デ ュ レ ー ショ ン 3.9 3.9 4.0 1.2 1.29 邦貨有価証券 1.05 利回り 0.67 邦貨債券 利回り ▲ 0.07 3.0 1.03 1.0 0.00 ▲0.50 4.1 1.00 0.93 0.97 0.95 ▲ 0.89 2.0 与信費用比率 ▲1.00 0.8 0.82 邦貨預貸利鞘 0.78 ネ ッ ト利鞘 0.6 ▲1.50 22年度 23年度 24年度 25中間 1.0 22年度 23年度 24年度 25中間 ・邦貨預貸利鞘は 縮小。与信費用比率の 低下に よ り ネ ッ ト利鞘は 上昇。 ・邦貨債券利回り は 低下した が 、投信分配金・解約差益の 増加に よ り 邦貨有価証券利回り は 上昇。 9 平成２５年度中間期の 業績 − 役務利益の 増減内訳 − 【役務利益の 推移】 15,000 8,000 （百万円） 6,904 6,904 6,819 6,819 6,906 6,906 （百万円） 13,534 13,534 ＋307 13,841 13,841 ＋319 4,685 4,366 6,000 預り 預り資産関連 資産関連 2,197 2,189 ＋69 2,266 10,000 投資銀行業務 投資銀行業務 335 送金・取立 送金・取立 2,138 ＋105 440 ＋42 899 ＋78 4,182 ▲89 977 482 4,000 ▲50 2,088 ▲40 2,048 4,093 5,000 2,000 そ その の他 他 2,154 2,177 2,109 4,085 4,084 24年度 25年度 0 0 23中間 24中間 25中間 計画 ・送金手数料等は 減少傾向に あ る が 、投資銀行業務収益の 増加に よ り 25中間は 前期並み を 確保。 ・25年度は 預り 資産関連収益の 増強に よ り 役務利益増加を 図る 。 10 平成２５年度中間期の 業績 − 預り資産収益の 増減内訳 − 【預り 資産関連収益の 内訳】 【預り 資産販売額の 内訳】 （百万円） （億円） 2,189 2,189 2,197 2,197 1,500 ＋188 2,000 金融商品仲介 金融商品仲介 公共債 公共債 291 151 1,621 1,621 2,266 2,266 569 381 1,215 1,215 153 614 706 ＋216 138 生命保険 生命保険 1,209 1,209 1,000 340 490 ▲333 912 579 投資信託 投資信託 0 347 348 1,000 1,133 （418） ＋228 （＋201 （＋201）） 750 （160） 500 340 ▲60 172 978 （361） 228 ＋250 354 168 401 151 ※（）内は販売手数料 0 23中間 24中間 25中間 23中間 24中間 25中間 ・相場環境の 改善に よ り 投資信託・金融商品仲介は 収益・販売額と もに 増加した が 、生命保険の 減少に よ り 収益額は 微増に 留ま る 。 11 平成２５年度中間期の 業績 − 経費の 増減内訳 − 【経費推移】 （億円） （億円） 289 289 300 税 税 金 金 そ その の他物件費 他物件費 200 預金保険料 預金保険料 シス システ テム ム経費 経費 18 61 21 34 296 296 287 287 17 61 60 21 41 500 400 32 123 人件費 人件費 （除く退給費用） （除く退給費用） 141 142 ＋4 127 43 （36） ▲5 71 300 200 100 25 35 76 21 ▲9 ▲3 25 ▲9 17 569 569 573 573 （566） （566） 282 142 ▲2 預金保険料の還付 預金保険料の還付 （影響額▲7億円） （影響額▲7億円） は織込んでいない。 は織込んでいない。 ※（）書きは還付後 ※（）書きは還付後 の見込み額。 の見込み額。 280 100 退職給付費用 退職給付費用 0 12 12 12 23中間 24中間 25中間 0 24 24 24年度 25年度 計画 ・25中間は 前年の シス テ ム 投資案件増加が 剥落した こ と を 主因に 前年同期比9億円の 減少。 ・25年度では 預金保険料還付を 織込ん だ 場合、前年同期比3億円の 減少。 12 不良債権、与信コ ス トの 状況 2,500 − 不良債権額（再生法ベ ー ス ） − 【部分直接償却前の 不良債権額の 状況】 （億円） （％） (3.12) (3.08) 部分直接償却前 部分直接償却前 (2.73) 3.0 2,000 25/3末 1,106億円 （837億円）※1 ※1 ※1：（）内は 部分直接償却後の 不良債権額。 部分直接償却後 部分直接償却後 2.38 2.28 2.25 2.0 1,500 ＋31 1,106 1,106 1,075 1,075 1,000 増減内訳 増減内訳 4.0 要管理 要管理 危 危 険 険 115 563 ＋24 ＋26 139 589 ▲145 1.0 961 961 ▲9 130 0.0 ▲15 574 500 -1.0 破産更生 破産更生 ▲12 ▲119 ▲77 億円 2 61 億円 NET ▲145 億円 直接償却 回収 債権売却 3ヵ 月以上延滞 ラ ン ク ダ ウ ン ※ 2 億円 億円 億円 ※2：ラ ン クア ッ プ ・ラ ン クダ ウ ン の 総数を ネッ トして記載。 25/9末 961億円 （785億円）※1 ※1 ▲19 395 376 ▲120 256 0 -2.0 24/3月末 25/3月末 （注）当行は部分直接償却を実施していない。 25/9月末 部分直接償却後の 部分直接償却後の 不良債権比率 不良債権比率 2.25％ 13 不良債権、与信コ ス トの 状況 − 与信コ ス ト − 【与信コ ス ト 推移】 （億円） 300 298 298 1 そ の 他の 与信コ ス ト 林原ｸﾞﾙｰﾌﾟ影響265億円 （個別195億円 一般70億円） 一般貸倒引当金繰入 個別貸倒引当金繰入 50 林原ｸﾞﾙｰﾌﾟ影響▲54億円 （個別▲22億円 一般▲31億円） 150 246 23 23 林原ｸﾞﾙｰﾌﾟ影響▲66億円 65 16 4 0 ▲3 ▲42 ▲40 ▲108 林原ｸﾞﾙｰﾌﾟ影響▲128億円 （個別▲145億円 一般17億円） 林原ｸﾞﾙｰﾌﾟ影響▲8億円 （一般▲8億円） 28 ▲78 ▲43 ▲43 ▲50 ▲50 ▲87 ▲87 -150 22年度 23年度 24年度 25中間 25年度 見通し 与信コスト ＝ 一般貸倒引当金繰入＋個別貸倒引当金繰入＋貸出金償却＋特定海外債権引当＋債権売却損失引当＋債権売却損−貸倒引当金戻入益 その他の与信コスト＝貸出金償却、特定海外債権引当、債権売却損失引当、債権売却損 ・25中間は 新規発生の 低位推移と 予想損失率の 低下に よ り 、一般・個別貸倒引当金と もに 戻入益を 計上。 ・年度ベ ー ス では 毀損実績率の 低下を 主因に 一般貸倒引当金は 78億円の 戻入と なり 、与信費用全体で 50億円の 戻入と なる 見込み 。 14 自己資本の 状況 【単体自己資本比率の 推移】 自己資本の 自己資本の 状況（単体） 状況（単体） 18.0 ％ バーゼルⅢ 25/3期 16.0 総自己資本比率 自己資本比率 15.07 15.02 15.14 15.13 対比 （億円） 4,216 4,241 25 3,596 3,706 110 619 534 ▲85 492 477 ▲15 127 57 ▲70 リ ス ク ･ア セ ッ ト等 27,833 28,029 196 総自己資本比率 15.14% 15.13% ▲0.01P 12.92% 13.22% ＋0.30P 総自己資本 普通株式等TierⅠ 14.0 14.06 Ｔｉer Ⅰ比率 ＴｉerⅠ 25/9期 TierⅡ 13.60 12.92 12.0 13.22 う ち 有価証券 評価損益×45％ う ち 適格引当金が ELを 上回る 額 普通株式等 Ｔｉer Ⅰ比率 ＴｉerⅠ 10.0 普通株式等TierⅠ比率 8.0 23/3末 24/3末 25/3末 25/9末 ・TierⅡ資本の 減少に よ り 総自己資本比率は 横ば い 。 ・利益の 積み 増しに よ り 、普通株式等TierⅠ比率は 上昇。 15 第Ⅱ部 平成25年度見通しと 主要施策の 取組み 状況 16 平成２５年度見通し − 業績見通し − 24年度 （億円） 25年度 計画 前年比 当初計画比 859 860 1 8 718 705 ▲13 9 (▲2) (▲4) (▲2) (+1) 135 138 3 ▲4 5 16 11 3 (+2) (+4) (+2) (▲1) ▲569 ▲573 ▲4 1 コア 業務純益 290 287 ▲3 10 ＯＨＲ（％） 66.2 66.6 0.4 ▲0.8 役務収益比率（％） 15.5 16.0 0.5 ▲0.7 与信コスト（▲表示） ▲23 50 73 47 債券 売買損益・償却 10 ▲23 ▲33 ▲35 株式 売買損益・償却 ▲14 17 31 27 11 11 0 8 （+60） （+60） 68 ▲1 56 1 （+38） （+38） 41 38 コア業務粗利益 資金利益（※） うち為替スワップ調整額 役務利益 その他業務利益（※） うち為替スワップ調整額 経費（▲表示） その他 経常利益 特別損益 当期純利益 （連結 312） 273 ▲2 （連結 184） 169 ※資金利益は為替スワップ損益を考慮したベース。 （連結 373） 341 ▲3 （連結223） 210 経常利益、当期純利益と 経常利益、当期純利益ともに もに 当初計画比・前年比大幅増益見込み 当初計画比・前年比大幅増益見込み 前年比変動要因 前年比変動要因 （増益要因） （増益要因） ・与信コ ・与信コス ストの トの減少 減少 ・株式売買損益の ・株式売買損益の改善 改善 ・外為デ ・外為デリリバ バテ ティブ ィブ販売の 販売の増加 増加 （減益要因） （減益要因） ・債券売買益の ・債券売買益の悪化 悪化 ・利鞘低下に ・利鞘低下によ よる資金利益の る資金利益の減少 減少 当初計画比変動要因 当初計画比変動要因 （増益要因） （増益要因） ・与信コ ・与信コス ストの トの減少 減少 ・株式売買損益の ・株式売買損益の改善 改善 ・資金利益の ・資金利益の改善 改善 （減益要因） （減益要因） ・債券売買損益の ・債券売買損益の悪化 悪化 17 平成２５年度見通し − 主要平残と 利回り − 24年度 （億円） 25年度計画 前年対比 前年対比 55,516 1,308 57,290 1,774 外部調達（ｺｰﾙﾏﾈｰ＋レポ） 3,179 1,040 3,351 172 投信 2,181 ▲286 2,172 ▲9 公共債 4,419 ▲349 3,990 ▲429 21,492 154 21,775 283 15,836 ▲453 15,789 ▲47 5,655 606 5,985 330 個人ローン 8,761 340 9,042 281 地公体向貸出 3,737 128 3,798 61 市場性貸出等 91 13 104 13 貸出金小計 34,065 618 34,720 655 有価証券 27,162 2,275 28,642 1,480 754 ▲607 717 ▲37 預金、ＮＣＤ 事業性貸出金 地元（東京・大阪以外） 都市部（東京・大阪） その他市場運用 預金は 預金は堅調に 堅調に 増加 増加 都市部・ 都市部・ 住宅ロ 住宅ロ ー ーン ン を を 中心に 中心に 増加 増加 ※都市部は 上期に 残高が 積み 上が っ てお り 下期中は 横ば い （H25/9末残6,104億円） 債券中心に 債券中心に 増加 増加 （注）平残ベース。投信は純資産ベース、公共債は額面ベースで計上。 24 年度 （％） 25 年度計画 邦貨貸出金 利回り 1.423 前年対比 ▲0.108 邦貨有価証券 利回り 0.938 ▲0.097 0.933 ▲0.005 邦貨預金＋NCD 利回り 0.045 ▲0.021 0.043 ▲0.002 （注）邦貨貸出金利回りは市場性貸出を除いた国内店営業ベース。 1.321 前年対比 ▲0.102 貸出金利回り 貸出金利回り の の 低下基調は 低下基調は継続 継続 18 地元事業性資金の 増強に 向け た 取組み 地元事業性残高は 下半期に は 底打ち 。本部・営業店の 連携強化に よ り 更なる 増強を 図る 。 【地元事業性資金の 年率推移（％）】 年率推移（％）】 【地元設備資金新規実行額（億円）】 地元設備資金新規実行額（億円）】 3.0 1.0 0.0 -0.8 0.2 650 568 -0.8 695 614 613 585 607 666 621 800 581 525 530 522 100 -3.5 -5.0 772 600 463 398 -2.7 -2.8 -4.9 月別実行額（左軸） 459 -2.0 -3.0 747 200 -1.7 -1.0 -4.0 半期実行額（右軸） 地元資金需要は 地元資金需要は設備投資など 設備投資などを を 中心に 中心に徐々に 徐々に回復。 回復。 25下期の 下期の 年率は 25 25下期の 年率はプ プララス ス化見込み 化見込み。。 2.0 358 400 200 林原G Gの 回収影響に 林原 林原Gの 回収影響によ よりり 一時的に 一時的にマ マイナ イナス ス幅拡大 幅拡大 -6.0 0 22上 22下 23上 23下 24上 24下 0 16上 16下 17上 17下 18上 18下 19上 19下 20上 20下 21上 21下 22上 22下 23上 23下 24上 24下 25上 25上 25下 計画 地域開発チームの取組み 地域開発チームの取組み 地域開発チ 地域開発チー ーム ム （25/6月設置） 25/6月設置） ■ 地域経済の 活性化 ■ 資金需要の 創造 ■ 地元事業性貸出の 増加 融資FA FA（ （5名） 融資 融資FA（5名） 営業店の現場力強化 営業店の現場力強化 地域・業種に 地域・業種に応じた 応じた営業店裁量の 営業店裁量の拡大 拡大 「実働部隊」と 「実働部隊」として しての の融資推進活動 融資推進活動 成長業種FA FA 成長業種 成長業種FA • 営業店と 協力した ター ゲ ッ ト先抽出、推進方法 の 検討 地域業務開発 地域業務開発 • ター ゲ ッ ト先に 対す る帯同訪問、関連部と 連携 した 融資推進 ク クイ イッック クレス レスポ ポン ンス スを通じた を通じた案件囲い 案件囲い込み 込み 地道な渉外活動に 地道な渉外活動によ よる るリリレー レーショ ション ン強化 強化 財務開発 財務開発 営業店行員の 営業店行員の融資能力向上の 融資能力向上のサ サポ ポー ート ト 情報セン 情報センター ター • 本部情報の 提供、関連部と の 連携、案件相談 会の 実施 地元中小企業向け 地元中小企業向け貸出の 貸出の増強 増強 19 成長分野向け 投資ニ ー ズ へ の 取組み 成長業種へ の 積極的なサ ポ ー トを 通じた 地域産業の 活性化に 取組む 。 成長業種 成長業種 地域産業の 地域産業の 活性化 活性化 医療・介護 医療・介護 「医療都市お 「医療都市おか かや やま ま」」 の 構築 の 構築 医療・介護 医療・介護 400 （億円） 300 再生可能 再生可能 エ エネ ネル ルギ ギー ー 「晴れ 「晴れの の国お 国おか かや やま ま」」 の のＰＲ ＰＲ ア アグ グ リリ・ビ ・ビ ジネ ジネス ス 66次産業化 次産業化 の の支援強化 支援強化 【医療・介護向け 設備資金実行額推移】 設備資金実行額推移】 金額（億円） 245 25下期見込み案件 220 26年度以降の見込み案件 200 下期見込み 92 うち成約案件 124 うち成約案件 上期実績 100 111 117 20年度 21年度 157 145 146 22年度 23年度 24年度 182 0 再生可能エネルギー 再生可能エネルギー アグリ・ビジネス アグリ・ビジネス ■ 6次産業化支援フ ァ ン ド設立（H25.10月） 【再生可能エ ネ ル ギ ー 関連向け 案件の 状況】 状況】 件数 （件） 金額 （億円） ①25上期までの 実行・成約案件 173 91 ②今後の見込み案件 295 494 46 39 468 585 うち25下期 実行見込 ①+②合計 ※①はH24/７月以降の案件を集計。 25年度 • フ ァ ン ド総額5 ド総額5億円 ちゅ う ぎ ん アグ リサ ポート ファ ンド • 農林漁業成長産業化支援機構と 共同で立上げ • 本部農業担当者2 本部農業担当者2名が 案件を 開拓 • 農林業者と 加工・流通業者が 組ん だ 商品開発や 販路開拓など を サ ポ ー ト ■ ABL案件の 取組み ・ブ ラ ン ド和牛「千屋牛（ちや ぎ ゅ う ）」を 担保と した ABL案件を ABL案件を 実行。 岡山県内の 和牛牧場へ 4億円の 融資を 実施。 20 海外進出支援の 取組み 依然と して 高い 海外進出ニ ー ズ に 対して 、海外ネ ッ トワ ー ク を 活用し積極的に 支援。 【取引先の 海外進出先数】 海外進出先数】 17 21 41 43 【国際業務関連融資の 実行額】 実行額】 その他 米国 69 52 台湾 25 韓国 27 57 香港 51 H23/8末 H23/8末 （70先） 70先） 480 東南ア ジア 40 31 30 H25/9末 H25/9末 1,146先 1,146先 835先 835先 176 50 （億円） （134先） 134先） 中国 640 20 26 17 282 期初に 期初に把握して 把握して い いる案件の る案件のみ み 10 ※1：当行が把握している事業所ベースで集計。（）内は進出見込み先。 ※2：東南アジア：タイ、ベトナム、シンガポール、フィリピン、インドネシア、マレーシア。 業務提携によるサポート体制 業務提携によるサポート体制 地域 日本 中国 タイ インドネシア インド フィリピン 台湾 提携金融機関 山口銀行 バンク・オブ・チャイナ、中国工商銀行、交通銀行 カシコン銀行 バンクネガラインドネシア インドステイト銀行 メトロポリタン銀行 中國信託商業銀行（予定） 海外現地金融機関と 海外現地金融機関との の業務提携に 業務提携によ よりり資金調達を 資金調達を支援 支援 0 24下 25上 25下見込 国際人材の育成 国際人材の育成 ■海外金融機関へ の 行員派遣 ・バ ンク ネガ ライ ン ドネ シア （1 （1名） ・カ シコン 銀行（1 銀行（1名） ※26年夏に 26年夏に 1名増員を 検討中 ・山口銀行中国国内支店（1 ・山口銀行中国国内支店（1名） ・み ず ほ 銀行シン ガ ポ ー ル 支店（1 支店（1名） ※26年 26年4月予定 ■国内営業店の 担当者の 増員 専門的な研修を 受講した 「海外ビ ジネス サ ポ ー ト担当者」を 現状の 30名か 30名か ら、3 ら、3年後を 目処に 100名程度に 100名程度に 増員予定。 21 営業基盤の 再構築と 拡大 営業力強化に 向け た 人員配置に よ り 、有望マ ー ケ ッ トでの シェ ア ア ッ プ を 図る 。 営業人員の増強 営業人員の増強 本部か 本部から らの の捻出 捻出 兵庫県 岡山県 ・業務の ・業務の見直しに 見直しによる よる 本部 本部 の のス スリリム ム化 化 ・本部の ・本部の営業化 営業化 20名 20名 地域開発チ 地域開発チー ーム ム 30名 30名程度 程度 有望マ 有望マー ーケ ケッット ト 広島市 兵庫・広島 兵庫・広島 岡山市内 岡山市内 備後 営業店か 営業店から らの の捻出 捻出 香川県 ・店舗の ・店舗の統合 統合 ・個人特化店へ ・個人特化店へ店質変更 店質変更 広島市内エリア 広島市内エリア これ これま までの での 取組み 取組み 今後の 今後の 施策 施策 24年 24年 7月 7月 24年10月 24年10月 25年 25年 3月 3月 倉敷市内 倉敷市内 本部営業部門 本部営業部門等 等 阪神エリア 阪神エリア 広島北住宅ﾛｰﾝｾﾝﾀｰ開設 広島北住宅ﾛｰﾝｾﾝﾀｰ開設 広島東支店開設 広島東支店開設（広島支店内） （広島支店内） 広島東支店新築移転オ 広島東支店新築移転オー ープ プン ン 23年6月 23年6月 明石支店・明石住宅ﾛｰﾝｾﾝﾀｰ開設 明石支店・明石住宅ﾛｰﾝｾﾝﾀｰ開設 これ これま までの での 取組み 取組み 「広島舟入支店」を 「広島舟入支店」を店舗建替え 店舗建替えとととともに もに、、 「広島西支店」へ 「広島西支店」へ店名変更予定。広島都市 店名変更予定。広島都市 圏の 西部を 担う 中核店へ 圏の 西部を 担う 中核店へ。広島支店・広島 。広島支店・広島 東支店と と もに 「広島市内3 3 か 店体制」。 「広島市内 東支店と と もに 「広島市内3か 店体制」。 広島支店 広島西支店 10名 10名程度 程度 広島東支店 118 140 64 個人ﾛｰﾝ 事業性 23年度 今後の 今後の 施策 施策 24年度 25年度 計画 神戸∼大阪間での 神戸∼大阪間での出店を 出店を検討中。 検討中。 既存の 既存の神戸支店内に 神戸支店内に営業人員を 営業人員を増員し、 増員し、 ママー ーケ ケッットの トの情報収集と 情報収集と営業を 営業を強化。 強化。 22 個人ロ ー ン の 取組み ①住宅ロ ー ン お 客さま ニ ー ズ を 的確に 捉え た 商品設計に よ り 駆込み 需要の 囲い 込み を 図る 。 【住宅ロ ー ン 新築案件の 獲得額推移】 獲得額推移】 ※着工件数は岡山県、広島県備後地域、香川県、兵庫県播州地域 8,605 8,936 8,093 8,340 9,375 8,882 9,653 10,351 ■キ ャ ン ペ ー ン 金利の 継続 ■エ リ ア 毎に 異なる柔軟な金利設定 8,497 着工件数※ 着工件数※ （戸） 368 333 343 競争力のある金利設定 競争力のある金利設定 337 地域毎に 異なる 金利選好に 合わ せ た 、競争力の あ る 金利設定に よ り 獲得増加を図る 。 309 243 新築案件 実行額 （億円） 238 236 214 女性行員の営業力活用の促進 女性行員の営業力活用の促進 220 ■住宅ロ ー ン セ ン ター へ の 女性役席者の 配置 ■女性行員の トレ ー ニ ー に よ る住宅ロ ー ン 業務の ス キ ル ア ッ プ ・営業力の 底上げ 預り 資産営業だ け でなく、住宅ロ ー ン 等も含め た 「ラ イ フ プ ラ ン ニ ン グ 」の できる女性行員を育成。 ク ロ ス セル の 強化に 向け た 体制作り を進め る 。 21上 21下 22上 22下 23上 23下 （金利型別実行割合：新築案件） 23上 23下 変動 59.5% 76.8% 10年固定 11.5% 8.4% その他 29.0% 14.8% 24上 24下 25上 25下 計画 24上 86.0% 5.9% 8.1% 24下 88.1% 6.8% 5.1% 25上 80.1% 13.2% 6.7% 申込みチャネルの多様化・裾野の拡大 申込みチャネルの多様化・裾野の拡大 25年5月 住宅ロ ー ン 事前審査ネ ッ ト申込サ ー ビ ス の 取扱い 開始 25年6月 「ワ イ ド団信」の 取扱い 開始 23 個人ロ ー ン の 取組み ②そ の 他の 個人ロ ー ン 回復す る 投資意欲・個人の 消費マ イ ン ドに ス ピ ー デ ィに 対応。 【ア パ ー トロ ー ン の 実行額推移】 実行額推移】 【無担保ロ ー ン の 期末残高推移】 期末残高推移】 +51 +51 （億円） 218 150 +82 +82 269 158 （億円） 300 254 135 100 86 259 259 25/3末 25/9末 264 250 ＡＴＭロ ー ン 111 136 252 コレ カ 83 200 その他 証貸型ロ ー ン 50 50 150 その他 カ ー ドロ ー ン 100 0 23上 23下 24上 24下 25上 25下 23/3末 24/3末 26/3末 計画 計画 アパートローンの取組み施策 アパートローンの取組み施策 無担保ローンの取組み施策 無担保ローンの取組み施策 営業店長権限の 拡大 借換案件の 獲得強化 ア パ ー トロ ー ン の 特性を 考慮した 適切な与信審査 イン ター ネ ッ トで申込か ら 契約ま で完結す るカ ー ド ロ ー ン （H25/5月導入） H24/7月よ H24/7月よ り 取組ん でい る借換活動に よ り 獲得額は 堅調に 推移。駆込み 需要に よ る新築 案件も取込み 、今期は さら なる増加を 図る。 堅調に 伸び て い るコ レ カ に 合わ せ 、自行系保証 の カ ー ドロ ー ン の 商品性を 見直し予定。無担保 ロ ー ン の 残高積み 増しを 図る。 自行系保証の カ ー ドロ ー ン の 増強 24 金融商品販売の 取組み 銀証連携の 効率性向上に よ る顧客層の 拡大を 通じ、グ ル ー プ 営業の 強化を 図る 。 銀証連携による顧客層の拡大 銀証連携による顧客層の拡大 取扱商品の 拡大 充実・ 取扱商品の充実・拡大 充実・拡大 証券子会社 高 リ ス ク・ 専門性 スキル アップ 銀 行 効率化 高度化 行員の 行員のス スキ キル ルアアッッププ 資産形成層 銀行ル 銀行ルー ートの トの積極的な活用 積極的な活用 取扱商品拡大 低 ＮＩＳＡ活用に ＮＩＳＡ活用によよる資産形成層の る資産形成層の囲い 囲い込み 込み 証 券 銀行 運用金額 小 よよりり専門性の 専門性の高い 高い商品の 商品の取扱い 取扱い 大 【販売額（グ ル ー プ 合算）】 合算）】 【収益額（グ ル ー プ 合算）】 合算）】 67億円以上 億円以上 （百万円） 6,078 3,800億円以上 億円以上 （億円） 4,000 5,654 6,000 子会社収益 中銀証券 中銀証券 1,210 1,711 2,916 約2,000 銀行単体 金融商品仲介 金融商品仲介 624 749 391 262 公共債 公共債 生命保険 生命保険 1,482 1,628 2,000 子会社販売額 約800 3,000 301 4,000 2,975 550 767 2,000 1,027 銀行販売額 銀行収益 4,685 （857） 3,081 876 576 1,000 投資信託 投資信託 1,947 （598） 1,729 （542） 23年度 24年度 0 25年度 計画 406 419 564 491 23年度 24年度 0 25年度 計画 25 経費削減・生産性向上へ の 取組み 業務効率化・生産性向上を 通じた 営業時間の 捻出と と もに 、経費の 持続的抑制を 図る 。 経費抑制への取組み 経費抑制への取組み 生産性向上への取組み 生産性向上への取組み ■ 外部コ ン サ ル 導入に よ る抜本的な見直し（H25 下期中） る抜本的な見直し（H25下期中） ■ 投資信託取引の ス マ ー トフ ォ ン 対応を 開始（H25.9.22） H25.9.22） ■ コ ス トマ ネ ジメン ト専担者の 設置に よ る経費の 持続的抑制 【投資信託イ ン ター ネ ッ トバ ン キ ング の 販売割合（％）】 販売割合（％）】 【OHRの OHRの 推移】 推移】 48.7 1,200 70% （億円） 1,000 66.2% OHR 61.0% 63.8% 件数 ベース 65.8% 63.2% 65% 60% 924 800 907 910 コア業務 粗利益 859 金額 ベース 36.3 14.6 21上 41.5 19.1 21下 51.2 51.3 22.8 20.9 22上 22下 51.9 51.3 45.6 45.9 25.6 24.4 23上 23下 28.6 20.9 24上 23.4 24下 25上 ス マ ホ対応に よ り ネッ ト販売割合は さらに 上昇が 見込ま れる。 860 55% ■ タブ レ ッ ト端末の 導入（H25.10月 H25.10月~） ・ 国内全営業店（160 か 店）、本部渉外担当部署に 580台導入。 国内全営業店（160か 580台導入。 50% ・ 既存端末削減に よ るコス ト低減、ス ム ー ズ な情報ア ク セス に よ る営業 時間の 捻出。 600 563 578 576 569 566 45% 経費 ■ テ レ ビ 会議シス テ ム の 導入（H25/下期導入予定） H25/下期導入予定） 400 40% 21年度 ・ 主に 資産運用担当者へ 配布し、投資型金融商品の 推進強化に 活用。 22年度 23年度 24年度 25年度 計画 （注）経費・ OHRは は 預金保険料還付を 織込ん だ ベ ー ス で記載。 （注）経費・OHR ・ 約3割の 会議・研修を シス テ ム で実施予定。 ・ 会議・研修に 係る経費（旅費・人件費等）の 削減。 ・ 営業時間の 捻出。 26 有価証券運用戦略 − ア セ ッ トア ロ ケ ー シ ョ ン の 状況 ①− アセットアロケーションの方針 アセットアロケーションの方針 【市場運用平残計画の前提】 市場運用平残計画の前提】 29,493 29,493 30,000 （億円） 28,105 28,105 26,439 26,439 そ その の他※1 他※1 邦貨短期運用 邦貨短期運用 25,000 株 株 式 式 【内、純投資】 【内、純投資】 投資信託 投資信託 901 506 465 1,106 【466】 466】 510 367 +75） 1,182 （+75） 【565】 565】 863 （+113） +113） ・国内外の 金利リ ス ク に 配意しつ つ 高水準の 債券残高を維持。 ・株式（純投資）・投資信託など リ ス ク 性資産に よる 期待リ ター ン 向上。 ・分散投資に よ り 、ポ ー トフ ォ リ オ 全体の リ ス ク 軽減・収益期待多様化。 【投資資産別の利回り状況】 投資資産別の利回り状況】 749 3.27% 691 1,080 【447】 447】 640 3,954 （+307） +307） 2.52% 2.47% 3,647 2.23% 2.08% 外貨外国証券 外貨外国証券 2,925 株 株 式 式 1.80% 外貨外国証券 外貨外国証券 ※3 ※3 1.84% 20,000 21,630 （+983） +983） 20,200 債券の利回り低下を 債券の利回り低下を 株式・投信でカバー 株式・投信でカバー 1.62% 1.78% 1.61% 22,613 邦貨債券※2 邦貨債券※2 2.03% 1.90% 1.49% 有価証券 有価証券 全体 全体 1.23% 1.20% 1.15% 1.06% 0.97% 0.95% 0.82% 投資信託 投資信託※4 ※4 23 年度 24 年度 25 年度 計画 ※1：その他：金銭の信託、デリバティブ定期、長期信託受益権、投資事業組合等 ※2：円建外債を含む。 1.07% 1.08% 邦貨債券 邦貨債券 15,000 1.55% 21年度 22年度 23年度 24年度 0.76% 25年度 計画 ※3：外貨外国証券は運用調達スプレッド ※4：21年度の投資信託利回りは解約損計上しておりゼロ％ 27 有価証券運用戦略 − ア セ ッ トア ロ ケ ー シ ョ ン の 状況 ② − 外貨外国証券への投資状況 外貨外国証券への投資状況 その他有価証券の評価損益状況 その他有価証券の評価損益状況 調達環境の 調達環境の変化に 変化に配意し、デ 配意し、デュュレ レー ーショ ション ンを をコ コントロ ントロー ール ル しつ つ 、今後も一定残高を 維持方針。 しつ つ 、今後も一定残高を 維持方針。 分散投資を 分散投資を行い 行いつ つつ つ、期間収益を 、期間収益を確保す 確保する るとととともに もに 有価証券全体の 有価証券全体の評価損益の 評価損益の維持・拡大を 維持・拡大を目指して 目指してい いく。 く。 【残高・デュレーション 推移】 】 残高・デュレーション推移 3.6 （億円） 5,000 4,000 3.7 3.6 3.7 3.1 【評価損益推移（全体・投資資産別）】 評価損益推移（全体・投資資産別）】 （億円） 1,099 1,099 1,061 1,061 デ ュ レ ー ショ ン （年） 2.5 4,241 3,869 3,000 3,160 3,403 275 3,376 397 2,773 2,000 22/3 末 23/3 末 24/3 末 24/9 末 25/3 末 226 25/9 末 ＲＥIＴへの投資状況 ＲＥIＴへの投資状況 486 486 低金利環境下でも引続き、比較的高い 低金利環境下でも引続き、比較的高い配当利回り 配当利回りを を享受。 享受。 株 株 式 式 （億円） 4.95% 4.62% 4.46% 4.55% 4.66% 4.63% 外貨外国証券 外貨外国証券 99 170 【残高・配当利回り推移 】 残高・配当利回り推移】 350 491 491 37 57 288 288 邦貨債券 邦貨債券 312 250 22/3 末 23/3末 88 73 423 423 487 300 237 212 50 配当利回り 241 109 263 301 283 256 ▲4 投資信託 投資信託 24/9末 376 323 ▲ 23 200 24/3 末 355 418 25/3末 25/9 末 22/3末 ▲ 16 23/3末 ▲ 21 24/3末 ▲ 39 ▲ 44 24/9末 25/3末 25/9末 28 株主還元に つ い て 25年度業績予想の 上方修正（H25.10.29公表） H25.10.29公表）を 踏ま え 、当初配当予想か ら 1円増配し 年間15.0円と す る 予定。 25年度業績予想 年度業績予想 25 25年度業績予想 配当予想 配当予想 当期利益 当期利益 210億円 210億円 自社株取得 自社株取得 （当初予想対比＋38億円） （当初予想対比＋38億円） 当初予想14.0円 → 15.0円（1円増配） H25.11.12∼H25.12.24 上限70万株・10億円 取得予定 配当と 配当と自社株取得 自社株取得 合計の 合計の還元率 還元率 30％を ％を 目安と 30 30％を 目安とす する る 還元方針：安定配当13.5円の 実施を 基本と し、配当と 自己株取得合計の 株主還元率30％を 目安と す る 。 【還元実績の推移】 還元実績の推移】 （億円） 当期純利益 ① 配当総額 ② 一株当たり配当（中間） 自己株取得額 ③ 総還元率 (②+③）/① H25予 210 H24 備考 30.3 15.00円 （ 7.50円） 実施を公表している額 上限10億円 30％程度 169 28.4 14.00円 （ 6.75円） 23 30.3% H23 182 28.1 13.00円 （ 6.00円） 227.0 139.9% TOBを考慮。 H22 31 30.0 13.00円 （ 6.50円） 9.6 123.8% 80周年記念配当（1円）を実施。 H21 93 27.7 12.00円 （ 6.00円） - 29.7% 配当と自社株取得合計の 還元率30％を目安とする。 ※還元率算出における自己株取得は、株主総会を起点とする１年間に実施したもので算出。 （参考）Ｈ25.10.1より、当行株式の流動性を高めるとともに個人投資家層の拡大を図ることを目的として 単元株式数を1,000株から100株へ引下げしております。 29 参考資料 30 （参考）主要地区の 貸出シ ェ ア 25/9末 23.4 43.2 13.2 7.6 12.6 24/9末 23.5 42.5 12.8 8.2 13.0 23/9末 23.2 41.8 13.4 8.3 13.3 25/9末 37.8 17.9 17.0 10.5 16.8 24/9末 38.2 17.7 16.3 10.7 17.1 23/9末 38.1 17.3 15.8 11.7 17.1 岡山 広島県 備後 当行 他地銀 香川 25/9末 24/9末 23/9末 9.4 9.8 9.9 50.6 16.7 11.7 11.6 （一部、愛媛 四国中央市を 含む ） 第2地銀 都銀・信託 信金信組等 49.8 17.3 11.0 12.2 48.2 17.9 11.5 12.5 注）1 計数は 行内管理用に 集計した もの 注）2 金融機関、支店の 統廃合が あ っ た 場合は 、直近の 状態に 合わ せ て 、過去の シェ ア デ ー タも修正して い る。 31 （参考）住宅ロ ー ン の 取扱状況 140 【資金使途別の 構成比】 【金利タイプ 別の 実行額推移（月次）】 億円 変動 3年固定 5年固定 10年固定 （％） 長期固定 借換案件等 16.2 120 新築案件 割合 新築案件 83.8 100 80 25/4月∼25/9月までの実行案件を集計。 【金利タイプ 別構成比】 （％） 60 長期固定 10年固定 10年固定 0.5 21.3 新築 40 中古 増改築 2.1 3年固定 3.8 変動 72.4 20 0 H23/4 5年固定 Ｈ24/3 Ｈ25/3 25/4月∼25/9月までの実行額をもとに金利タイプ別の構成 比を算出。 32 （参考）統合的リ ス ク 管理に つ い て − 資本配賦と 統合リ ス ク の 状況 − 225年度 5年度 上 半期 上半期 （単位：億円） 225年度 5年度 下 半期 計画 下半期 計画 （ ）内は25 年度上半期対比 ）内は25年度上半期対比 【配賦可能資本】 配賦可能資本】 リ ス ク テイ ク 可能な上限 【配賦原資】 配賦原資】 リスクの 総受容量 25/9末 25/9末 リスク量実績 ② ② 配賦資本 配賦資本 150 債券等の 債券等のククレジ レジッットト 変化に 変化による よる価格変動リ 価格変動リス スクク ① ① 留保資本 留保資本 50 債券等の 債券等のククレジ レジッットト 変化に 変化による よる価格変動リ 価格変動リス スクク 統合リスク 統合リスク 3,190 3,190 3,042 3,042 2,374 2,374 市場リスク 1,970 1,579 1,579 市場リスク 普通株式等 ＴｉｅｒⅠ ＴｉｅｒⅠ資本 （単体） （※ ） 3,706 3,436 3,436 （+110 ） +110） 2,100 (+130) +130) 3,616 （+180） 180） 信用リスク 信用リスク 930 （（※） ※） 正の値の場合の 正の値の場合の 有価証券評価差額金 有価証券評価差額金 等は除く 等は除く 150(±0) 統合リスク 統合リスク 普通株式等 ＴｉｅｒⅠ ＴｉｅｒⅠ資本 （単体） （※ ） 3,596 3,596 ② ② 配賦資本 配賦資本 90(▲70) 70) 160 ① ① 留保資本 留保資本 【配賦可能資本】 配賦可能資本】 【配賦原資】 配賦原資】 オペ・リスク オペ・リスク 142 142 50 ③バ ③バッッフファァー ー資本 資本 ④再配賦資本 ④再配賦資本 950 652 194 (+20) +20) （（※） ※） 正の値の場合の 正の値の場合の 有価証券評価差額金 有価証券評価差額金 等は除く 等は除く オペ・リスク オペ・リスク ③バ ③バッッフファァー ー資本 資本 ④再配賦資本 ④再配賦資本 140(▲2) 230 +180) 230(+180) 46(▲148) 148) 【各資本の役割】 各資本の役割】 （参考） 25年9月末ア ウ トラ イ ヤ ー 基準の 状況（単体） （単位：億円） ①金利リスク量（99ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ値） ②総自己資本額 アウトライヤー比率（①／②） アウトライヤー比率 は20％を超えておらず 、 アウトライヤー比率は 20％を超えておらず、 アウトライヤーには該当しません アウトライヤーには該当しません 180 4,241 4.3% ① 留保資本 ❑ ストレス時に毀損する資本をあらかじめ取置き ❑ 計測不能リスクへの備え ② 配賦資本 ❑ 通常時の各リスクテイクの上限として、配賦可能 資本の範囲内で各リスクへ配賦した資本 ③ バッファー資本 ❑ 計量モデルが捕捉できないリスクへの備え ❑ ストレス時のリスク量と配賦資本額の差額 ④ 再配賦資本 ❑ 新たなリスクテイク時に配賦（新商品／経営戦略 など） ❑ 資本配賦後の残余資本を充当 健全性確保のため 最優先で確保する資本 各リスクカテゴリー毎 のリスク上限 想定を超えるリスク量が 発生した場合への備え リスクテイク余力 33 （参考）統合的リ ス ク 管理に つ い て −配賦資本の 使用状況と リ ス ク 量算定の 前提条件− 25年度上半期の資本配賦と統合リスクの状況、および、25年度下半期の資本配賦の状況は、下表のとおりです。 25年度上半期 金額 配賦原資 留保資本 配賦可能資本 債券等のクレジット変化に よる価格変動リスク 統合リスク （単位：億円） 25年度下半期 リスク量（25年9月末） 金額 主な増減要因 （前期対比） 3,596 3,706 160 90 3,436 3,616 算定方法等 ・利益（その他利益剰余金） ・有価証券損失限度額抵触時の備え (▲ 70) ・ストレス時の信用損失発生の備え ・配賦原資 150 (0) 3,042 2,374 3,190 (+148) 1,970 1,579 2,100 (+130) 314 2,080 (+130) 0 ▲70 健全性確保のため最優先で確保する資本 +110 +70 (+180) ・留保資本減少に伴う増加 50 25年9月期単体普通株式等TierⅠから正の値の有価証券評価 差額金等を控除 +119 ▲9 (+110) ・自己株式の増加 150 （計測対象補足） 配賦原資（普通株式等TierⅠ）から留保資本を控除した額 ・VaR（保有期間125日、信頼区間99.9%、CDS関連取引等を対 象） ― 市場リスク計 バンキング 1,950 金利 リスク 価格変動 リスク (相関） トレーディング 信用リスク計 ・残高計画、想定レンジ等を勘案し、資本配賦額を増額 1,434 0.1 20 (0) 930 652 950 (+20) ― ・貸出金増加計画等により、資本配賦額を増額 事業性与信 502 750 (+20) 200 150 200 (0) ― 142 142 140 (▲ 2) ― 230 (+180) ・市場リスクバッファー 未使用配賦資本 バッファー資本 ・VaR（保有期間10日、信頼区間 99.9%） ・金銭の信託、商品有価 証券 ・モンテカルロ・シミュレーションUL （保有期間1年（※）、信頼区間 99.9%）。 ・証券化商品等について一部規制 所要自己資本を使用 ・有価証券、連結対象子 会社資産を含む事業性与 信 （※）市場関連与信（債 券）については6か月 ・IRBのリテールRW関数によるUL規 ・住宅ローン等 制所要自己資本 消費性与信 オペレーショナル・リスク ・株式、投資信託等の価 格変動リスク資産 ・預金、貸出金、債券等の 金利リスクと価格変動リスクの相関 金利感応資産、負債 ・連結対象子会社資産、 を考慮したVaRを採用 負債を含む ▲ 168 20 730 ・VaR（保有期間125日、信頼区間 99.9%、コア預金考慮） 粗利益配分手法に基づき業務計画策定時に推計したリスク量 を計上（25年度下半期中固定） 667 50 再配賦資本 194 46 ・信用リスクバッファー +10 +170 ・配賦可能資本 ・バッファー資本増加に伴う減少 (▲ 148) ・統合リスク配賦資本の増加に伴う減少 （前期、市場リスク量増加等への備えとして 確保していた資本を市場リスクへ配賦） 想定を超えるリスク量の増加を吸収する予備的な資本 +180 ▲180 ▲148 新たにリスクテイクが必要となる場合に、追加的に 資本配賦するための資本 34 （参考）一般貸倒引当金の 実績率算定に つ い て ■ 一算定期間3 一算定期間3年を 1年ず ら しで三算定期間に つ い て 毀損実績を 計測。 ■ 三算定期間の 平均か 直近ニ 期の 実績率の 高い 方を 引当率と す る 。 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 ※毀損額の 規模 ： H27 H28 ＞ ＞ 決算期 影響 H23/3 1/2 H24/3 2/2 H25/3 3/3 H26/3 2/3 H27/3 1/3 H28/3 0 35 本資料には将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は将来の業績を保証 するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化な どにより、目標対比異なる可能性があることにご留意下さい。
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