Elenco dei relatori Avv. Michele Crisostomo Partner Studio Legale Riolo Calderaro Crisostomo e Associati Avv. Claudio D’Auria Docente di Economia Politica Università G. Marconi di Roma Of Counsel Allen & Overy Studio Legale Associato Dott. David Dal Cin Manager Ernst&Young Dott. Giulio Naso Manager Bain & Company Prof. Giovanni Petrella Associato di Economia degli Intermediari Finanziari Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Prof. Giuseppe G. Santorsola Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università Parthenope di Napoli Dott. Salvatore Spagnolo Dott. Diego Di Grado Basilea 3 CRD IV e CRR Recepimento della normativa comunitaria Orientamenti EBA e ESMA Regulatory Technical Standards (RTS) Provvedimenti attuativi di Banca d’Italia Risk Manager Cassa Depositi e Prestiti Executive Director Financial Services Ernst&Young Financial Business Advisors Prof. Giuseppe Torluccio Avv. Vincenzo M. Dispinzeri Of Counsel Annunziata & Conso Studio Associato Prof. Lorenzo Gai Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Firenze Associato di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Bologna EARLY BOOKING 20% fino al 26 settembre di sconto Dott.ssa Alessia Garbella Milano, 23 e 24 ottobre 2014 Hotel Hilton Principal Head of Credit & Liquidity Transactions Bain & Company Prof. Andrea Giacomelli PARADIGMA Srl Tel.011.538686 Fax011.5621123 C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino P.IVA 06222110014 www.paradigma.it info@paradigma.it Docente di Misurazione del Rischio Università Cà Foscari di Venezia Perché partecipare • Per conoscere e analizzare le nuove Disposizioni di Vigilanza per le banche così come modificate dal recepimento della CRD IV e del CRR • Per approfondire i nuovi requisiti prudenziali introdotti dagli accordi di Basilea 3 • Per rimanere aggiornati sugli RTS attuativi Avv. Vincenzo La Malfa Senior Associate DLA Piper • Per adeguare i modelli di rischio al nuovo framework regolamentare e trasformare gli obblighi di compliance in opportunità di miglioramento del business Programma dei lavori Prima giornata: giovedì 23 ottobre 2014 Recepimento della Direttiva CRD IV Il rafforzamento dei requisiti patrimoniali e la qualità del capitale Le disposizioni in materia di rafforzamento di capitale e di riserva di conservazione del capitale Riserva di capitale anticiclica Raccomandazioni del Comitato Europeo per il Rischio Sistemico relative alla fissazione dei coefficienti anticiclici Trattamento delle esposizioni di capitale nell’ambito del metodo Internal Ratings-Based (IRB) Le nuove regole sui limiti all’uso di leva finanziaria Criticità e opportunità per le banche italiane Prof. Giuseppe Torluccio Università di Bologna La disciplina in materia di fondi propri Operazioni di cartolarizzazione Avv. Claudio D’Auria Dott.ssa Alessia Garbella Definizione di Common Equity Tier 1 (CET1), Additional Tier 1 (AT1), Tier 2 (T2) L’ammontare minimo di CET1, AT1 e T2 Le caratteristiche principali degli strumenti di capitale Il trattamento delle deduzioni Università G. Marconi di Roma Meccanismi di risoluzione delle crisi bancarie e vigilanza bancaria unica Il ruolo della BCE, il coordinamento con EBA e il controllo democratico Il framework per la gestione delle crisi Competenze, corporate governance e nuova regolamentazione Avv. Michele Crisostomo Studio Legale Riolo Calderaro Crisostomo e Associati La valutazione aziendale dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) Inquadramento dell’ICAAP nel contesto della vigilanza prudenziale ICAAP quale sistema di autovalutazione della capacità patrimoniale Personalizzazione e proporzionalità della misurazione dei rischi Confronto con la Vigilanza e affinamento del processo Prof. Giuseppe G. Santorsola Università Parthenope di Napoli La revisione e la valutazione prudenziale (SREP) Le novità contenute nel Consultation Paper di luglio Impatti sui processi di gestione strategica del rischio Criticità principali nel percorso di implementazione Dott. Giulio Naso Bain & Company L’informativa al pubblico (country by country reporting) Destinatari della disciplina e requisiti dell’informativa Contenuto e modalità di pubblicazione delle informazioni Procedure, organizzazione, flussi informativi e doveri di controllo Avv. Vincenzo M. Dispinzeri Annunziata & Conso Studio Associato Disciplina delle obbligazioni bancarie garantite (covered bond) Requisiti delle banche emittenti e/o cedenti Limiti alla cessione Modalità di integrazione degli attivi ceduti Trattamento prudenziale Responsabilità e controlli Dott. Salvatore Spagnolo Ernst&Young Financial Business Advisors Seconda giornata: venerdì 24 ottobre 2014 Applicazione in Italia del CRR Misurazione del rischio di credito: metodo standardizzato e metodo IRB Esercizio delle discrezionalità nazionali Valutazione e monitoraggio delle garanzie immobiliari nell’attuale contesto di mercato Collateral valuation and provisions nell’Asset Quality Review Nuova misurazione del rischio sulle garanzie immobiliari Stress-test di primo pilastro sulle LGD Prof. Andrea Giacomelli Università Cà Foscari di Venezia Strumenti evoluti di mitigazione del rischio di credito Recenti provvedimenti legislativi in materia Operazioni c.d. tranched cover con intervento di soggetti pubblici/privati ai fini dell’aumento degli impieghi alle PMI Garanzie relative a portafogli di crediti Esame di casi concreti Prof. Lorenzo Gai Università di Firenze Valutazione e trattamento delle attività deteriorate Definizione di credito deteriorato secondo Banca d’Italia Principali innovazioni del nuovo framework regolamentare europeo Aspetti contabili nella valutazione dei NPLs e practice di mercato Impatti sull’informativa amministrativo-regolamentare: forbearance & Non Performing Exposures Dott. David Dal Cin Ernst&Young L’attuale andamento del mercato Overview sul corrente framework normativo: Consultation Paper “Revisions to the securitisation framework” e Linee Guida EBA in tema di trasferimento significativo del rischio Analisi sulle prospettive di breve-medio periodo Bain & Company Misurazione del rischio di controparte Metodi per il calcolo del valore delle esposizioni Modelli interni: metriche, stress testing e wrong-way risk Requisiti per il rischio di CVA Requisiti per le esposizioni verso CCP Prof. Giovanni Petrella Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano I modelli di valutazione del rischio di mercato Contenuto della Final Draft EBA del 4 luglio 2014 Estensioni del modello e modifiche richiedenti notifica ex-ante e ex-post Elenco delle condizioni qualitative e requisiti minimi di approccio interno Progettazione di soglie quantitative di back-stop regime Obblighi di documentazione standardizzati Avv. Vincenzo La Malfa DLA Piper La misurazione della liquidità nel contesto di Basilea 3 La struttura a termine della liquidità Il liquidity buffer e il calcolo dei ratio Il ruolo del collateral Gli aspetti legati alla Prudent Valuation EBA Dott. Diego Di Grado Cassa Depositi e Prestiti Note organizzative e condizioni Luogo e data dell’evento Sede dell’evento Orario dei lavori Quota di partecipazione Milano, 23 e 24 ottobre 2014 Hotel Hilton Via Luigi Galvani, 12 - Milano - Tel. 02 69831 9.00 - 13.30 14.30 - 18.00 Modulo di iscrizione L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Paradigma Srl, del presente modulo di iscrizione - da inviare via fax al numero 011.5621123 - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione. Dati relativi all’evento due giornate: € 2.150 + Iva una giornata: € 1.350 + Iva Early booking Inviando la scheda di iscrizione entro venerdì 26 settembre 2014 si avrà diritto a uno sconto del 20% sulla quota di partecipazione. La quota di partecipazione include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alla colazione di lavoro e ai coffee break. Fondi Paritetici Interprofessionali La quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi. Paradigma offre la completa gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendiconto. Modalità di iscrizione L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità. Modalità di pagamento La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazione dell’evento formativo tramite bonifico bancario intestato a: PARADIGMA Srl, C.so Vittorio Emanuele II, 68 ‑ 10121 Torino P. IVA 06222110014 c/o UNICREDIT SPA FILIALE TORINO PIETRO MICCA c/c n. 000001796607 ABI: 02008 ‑ CAB: 01137 ‑ CIN: T IBAN: IT 65 T 02008 01137 00000 1796607 Dati relativi al partecipante Nome Azienda/Studio/Ente Funzione aziendale/Professione E mail Telefono Fax Dati integrativi per l’accreditamento dei professionisti Ordine/Distretto Luogo e data di nascita C. F. Dati per la fatturazione Intestatario fattura Indirizzo Città CAP Provincia P. Iva C. F. Per informazioni contattare Diritto di recesso e modalità di disdetta Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l’azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa. Referente Crediti formativi È stata presentata domanda di accreditamento dell’iniziativa ai diversi Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l’area del sito internet www.paradigma.it dedicata all’evento. Data e Firma Prenotazione alberghiera Su richiesta dei partecipanti la nostra Segreteria Organizzativa potrà provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni privilegiate presso la stessa struttura che ospita l’evento. Si consiglia di provvedere alla prenotazione entro e non oltre dieci giorni antecedenti l’evento. Per ulteriori informazioni o necessità è possibile consultare il sito wvvw.paradigma.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all’indirizzo di posta elettronica info@paradigma.it. Cognome Telefono Fax Data e Firma Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito www.paradigma.it con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma. Informativa Privacy I dati forniti a Paradigma Srl sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all’intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di Paradigma Srl, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all’esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l’esecuzione del servizio richiesto. Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno conservati e trattati da Paradigma Srl per effettuare l’invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma Srl. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a Paradigma Srl con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686, fax 011.5621123. Letta l’informativa, acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l’invio del materiale informativo? SI Data e Firma NO